Aktuelles

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus dem Institut für quantitative Kapitalmarktforschung.

Factor Investing erlebte in den letzten Jahren ein enormes Wachstum. In de Fachbeitrag untersuchen Prof. Dr. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov und Dr. Dominik Wolff, ob auf Faktoren basierende Allokationsstrategien...

06.09.2021

Der Artikel „Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien – Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren“ erscheint in Absolut| Alternative

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Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia Journal of Asset Management, forthcoming Aşty Al-Jaaf Deka Investment GmbH Abstract I use model-free methods to estimate the term structures of the variance...

06.09.2021

Das Paper „Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia“ erscheint im Journal of Asset Management

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With greater economic and financial market integration, it is critical for asset managers to choose the investment universe that provides superior diversification and performance op-portunities. Therefore, it is important to...

28.05.2021

Das Paper „Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios“ erscheint im Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.

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Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization Journal of Asset Management, forthcoming Wolfgang Bessler University of Hamburg Georgi Taushanov University of Giessen Dominik Wolff Deka...

28.05.2021

Das Paper „Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung angenommen.

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Stock Picking with Machine Learning Dominik Wolff Deka Investment GmbH; Darmstadt University of Technology; Frankfurt University of Applied Sciences Fabian Echterling Deka Investment GmbH Date Written: April 22, 2020 Abstract...

27.05.2020

Aktuelles IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Forschungsprojekt untersucht den Einsatz von Machine Learning zur Aktienselektion

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Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

24.02.2020

Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

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Das Paper Machine Learning Models for Equity Market Predictions von Dr. Dominik Wolff und Dr. Ulrich Neugebauer erscheint im Journal of Asset Management

13.06.2019

IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Papier „Machine Learning Models for Equity Market Predictions“ erscheint im Journal of Asset Management

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Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ zählt zu den 20 am meisten heruntergeladenen Artikeln des Review of Financial Economics im Zeitraum 2017-2018.

12.06.2019

Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ unter den am meisten heruntergelandenen Artikel

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Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets von Demir Bektic ist im Journal of Fixed Income erschienen

04.01.2019

Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets ist erschienen

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Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets von Demir Bektic, Josef-Stefan Wenzler, Michael Wegener, Dirk Schiereck und Timo Spielmann erscheint im Journal of Portfolio Management

19.12.2018

Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets erscheint im Journal of Portfolio Management

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