Aktuelles

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/for.3021?af=R

18.09.2023

Das Paper „Stock Picking with Machine Learning“ von Wolff & Echterling erscheint im „Journal of Forecasting“

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Quantitatives Investieren ist ein äußerst dynamischer Bereich des Asset Managements, der sich, nicht zuletzt durch immer leistungsfähigere Technik, beständig weiterentwickelt. Als einer der größten Anbieter quantitativ gemanagter Lösungen in Deutschland...

17.01.2023

Artikel „Natural Language Processing (NLP)  wird zukünftig eine große Rolle spielen“ erscheint in Markt & Impuls Print Sonderheft „Quant Management bei der Deka“

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Elon Musk übernimmt Twitter. Volkswagen schränkt die Produktion in China ein. Unilever erhöht die Umsatzprognose. An den Finanzmärkten müssen Tag für Tag unzählige Nachrichten wie diese verarbeitet werden. Es ist...

17.01.2023

Artikel zu textbasierten Investitionssignalen in Deka Institutionell

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17.01.2023

Das Paper „Decision support for trading financial news: An analysis of ad hoc announcements“ von Schmitz, Lutz, Wolff, Neumann erscheint im Journal „Decision Support Systems“

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Finanznachrichten spielen eine wichtige Rolle bei der Preisbildung von Vermögenswerten. Mit der Flut an Informationen nimmt auch ihre Bedeutung für die Kursentwicklung von Assets stetig zu. Dr. Ulrich Neugebauer, Sprecher der...

17.10.2022

Artikel zu Sektor Timing mit News Sentiment erscheint im Absolut Report

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Der Artikel „Faktor oder Sektor?“ von Prof. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov und Dr. Dominik Wolff erscheint im Magazin „Institutional Money“ https://www.institutional-money.com/fileadmin/emagazin/2021_4_IM/124/index.html

03.12.2021

Faktor oder Sektor?

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Erfolgreich eingesetzt wird ML bereits in ausgewählten Deka-Investmentfonds in geringem Umfang als Beimischung. Ein Teil der Anlageentscheidungen erfolgt hier KI-unterstützt. Der ML-Ansatz der Fonds: ein in Bereichskooperation von Dr. Dominik...

18.11.2021

IQAM Research in der Presse: Handelsblatt Artikel zum Einsatz von KI im Asset Management

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17.11.2021

Das Paper „News Embeddings for Sector Timing“ wurde zur Präsentation beim „Inquire UK Practitioner Seminar“ angenommen

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Factor Investing erlebte in den letzten Jahren ein enormes Wachstum. In de Fachbeitrag untersuchen Prof. Dr. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov und Dr. Dominik Wolff, ob auf Faktoren basierende Allokationsstrategien...

06.09.2021

Der Artikel „Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien – Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren“ erscheint in Absolut| Alternative

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Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia Journal of Asset Management, forthcoming Aşty Al-Jaaf Deka Investment GmbH Abstract I use model-free methods to estimate the term structures of the variance...

06.09.2021

Das Paper „Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia“ erscheint im Journal of Asset Management

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