Aktuelles

Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ von Demir Bektic erscheint im Journal of Environmental Law and Policy

07.11.2017

Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ erscheint

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Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ von Demir Bektic erscheint in Review of Financial Economics

07.11.2017

Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ erscheint

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Das Forschungspapier „Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets“ untersucht die Auswirkung verhaltensökonomischer Merkmale auf den Erfolg der technische Analyse bei Unternehmensanleihen. Zunächst werden Dezile anhand von Unsicherheitsfaktoren...

12.09.2017

Das Paper „Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets“ erscheint

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Der Dissertationspreis 2016 der Justus-Liebig-Universität Giessen in der Sektion Rechts- und Wirtschaftswissenschaften geht an IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor Dr. Dominik Wolff.

09.02.2017

IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor mit Dissertationspreis ausgezeichnet

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Das Paper „Optimal Asset Allocation Strategies: Sector vs. Country“ von Georgi Taushanov, Dominik Wolff und Wolfgang Bessler wurde mit dem Best Paper Award auf der 21. Konferenz der Eurasia Business...

09.02.2017

Forschungsarbeit in Kooperation mit IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) ausgezeichnet

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Der Wissenschaftspreis des BAI 2016 in der Sektion Dissertationen wird an Deka Investment und IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor Dr. Dominik Wolff...

20.10.2016

Wissenschaftspreis des BAI 2016 geht an Deka Investment und IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor

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„Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection“ erscheint im International Review of Financial Analysis

08.09.2016

„Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection“ erscheint im International Review of Financial Analysis

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