Aktuelles

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus dem Institut für quantitative Kapitalmarktforschung.

Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization Journal of Asset Management, forthcoming Wolfgang Bessler University of Hamburg Georgi Taushanov University of Giessen Dominik Wolff Deka...

28.05.2021

Das Paper „Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung angenommen.

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Stock Picking with Machine Learning Dominik Wolff Deka Investment GmbH; Darmstadt University of Technology; Frankfurt University of Applied Sciences Fabian Echterling Deka Investment GmbH Date Written: April 22, 2020 Abstract...

27.05.2020

Aktuelles IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Forschungsprojekt untersucht den Einsatz von Machine Learning zur Aktienselektion

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Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

24.02.2020

Das Paper „Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research“ wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

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Das Paper Machine Learning Models for Equity Market Predictions von Dr. Dominik Wolff und Dr. Ulrich Neugebauer erscheint im Journal of Asset Management

13.06.2019

IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Papier „Machine Learning Models for Equity Market Predictions“ erscheint im Journal of Asset Management

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Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ zählt zu den 20 am meisten heruntergeladenen Artikeln des Review of Financial Economics im Zeitraum 2017-2018.

12.06.2019

Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ unter den am meisten heruntergelandenen Artikel

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Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets von Demir Bektic ist im Journal of Fixed Income erschienen

04.01.2019

Das Paper Residual Equity Momentum Spillover in Global Corporate Bond Markets ist erschienen

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Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets von Demir Bektic, Josef-Stefan Wenzler, Michael Wegener, Dirk Schiereck und Timo Spielmann erscheint im Journal of Portfolio Management

19.12.2018

Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets erscheint im Journal of Portfolio Management

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Börsen Zeitung berichtet über Machine Learning Research Projekt Links: www.boersen-zeitung.de

06.11.2018

IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Projekt in der Presse

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Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ von Demir Bektic erscheint im Journal of Environmental Law and Policy

07.11.2017

Das Paper „ESG Factors in Corporate Bond Returns: Perspectives for Academic Research and Investors“ erscheint

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Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ von Demir Bektic erscheint in Review of Financial Economics

07.11.2017

Das Paper „The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective“ erscheint

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