Autoren
Dr. Ivica Duš
Lebenslauf
Herr Dr. Ivica Duš kam im September 2012 als Portfoliomanager und Analyst in die Einheit Quantitative Asset Allocation/Wertsicherung. Er war bereits einige Jahre als Strategie-Analyst in der Beratung institutioneller Investoren bei der DekaBank tätig. Dazwischen arbeitete Herr Dr. Duš mehrere Jahre als Portfoliomanager und Analyst bei der Union Investment bevor er zur Deka zurückkehrte. Herr Dr. Duš verfügt über einen Diplom-Abschluss in Wirtschaftsinformatik von der Universität Mannheim. Zudem promovierte er in Betriebswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt. Herr Dr. Duš ist Verfasser zahlreicher finanzwirtschaftlicher Aufsätze in Fachzeitschriften und Fachbüchern.
Dokumente
- Zur Eigenkapitalunterlegung von Leistungszusagen in der Auszahlphase bei investmentbasierten Altersvorsorgeverträgen“: Kredit und Kapital (Published)
- Following the Rules: Integrating Asset Allocation and Annuitization in Retirement Portfolios: Insurance: Mathematics and Economics (Published)
- Betting on Death and Capital Markets in Retirement: A Shortfall Risk Analysis of Life Annuities versus Phased Withdrawal Plans: Financial Services Review (Published)
- The capital adequacy of defined benefits in the drawdown phase of investment-based pension provision contracts: Credit and capital (Published)
- Aktienrenditen und makroökonomische Risikoprämien: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Kapitalmarkt (Published)
Dr. Ulrich Neugebauer
Lebenslauf
Dr. Ulrich Neugebauer kam 1998 als Fondsmanager zur Deka Investment GmbH. Zunächst war er dort im quantitativen Aktienmanagement tätig, wo er zuletzt die Asset-Allocation-Produkte verantwortete. Seit 1. Juli 2003 leitet er die Einheit „Quantitative Produkte“. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind die Entwicklung und Umsetzung quantitativer Anlagestrategien sowie Strukturierungen. Vor seiner Tätigkeit als Fondsmanager war der promovierte Physiker wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Theoretische Physik der Universität Hannover. Er ist Autor zahlreicher Publikationen über statistische und numerische Fragestellungen der Physik. Der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH gehört er seit dem 1. Januar 2008 an.
Dokumente
Dr. Gábor Ország
Lebenslauf
Herr Dr. Ország kam im Jahr 2007 zur Deka Investment und war bis 2014 in der Einheit Quantitative Asset Allocation/Wertsicherung als Portfoliomanager/Analyst tätig. Seit Februar 2016 gehört er der Einheit Quantitative Renten im selben Geschäftsbereich an. Herr Dr. Ország studierte Geowissenschaften an der Eötvös Loránd University in Budapest und promovierte an der Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt. Sein wissenschaftlicher Fokus war die Rechenphysik (Teilchenstreuung und Diffusions-Modellierung).
Dokumente
Timo Spielmann
Lebenslauf
Timo Spielmann kam im April 2015 als Portfoliomanager und Analyst in das Team Quantitative Produkte Renten der Deka Investment, wo er für das Management der quantitativen Corporate-Mandate zuständig ist. Zuvor war er im quantitativen Portfoliomanagement von Quoniam Asset Management GmbH sowie bei HSBC Trinkhaus & Burkhardt KGaG und Lazard Asset management GmbH tätig. Herr Spielmann verfügt über einen Abschluss in Physik von der Goethe Universität in Frankfurt am Main.
Dokumente
Dr. Michael Stein
Lebenslauf
Dr. Michael Stein kam im April 2018 als Portfoliomanager im Team Quantitative Asset Allocation zur Deka Investment. Dr. Michael Stein war zunächst als Real Estate Research Analyst, Real Estate Fund of Funds Portfoliomanager und Projektmanager bei der Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG tätig. Nach Abschluss seiner externen Promotion im Bereich statistischer Methoden für strategisches Management von Fund of Funds am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), nahm er zum Wintersemester 2011/2012 einen Ruf auf die Juniorprofessur für Finanzmarktökonometrie an die Universität Duisburg-Essen an und vertrat 2016-2018 den Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Herr Dr. Stein ist Autor zahlreicher Arbeiten welche in renommierten akademischen Zeitschriften wie dem Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Investment Management, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Journal of Asset Management, Journal of Alternative Investments oder dem Journal of Fixed Income erschienen. Er repräsentiert regelmäßig auf internationalen Fachkonferenzen und gewann noch als Professor den ersten Forschungspreis des IQ-KAP im Jahre 2016 sowie den Best Paper Award „Markets and Institutions“ der Eastern Finance Association Conference 2017.
Dokumente
Dr. Michael Wegener
Lebenslauf
Dr. Michael Wegener leitet seit 2020 die Abteilung Quantitative Renten / Aktien nachdem er zuvor 2 Jahre außerhalb der Deka tätig war. Von 2014-2018 war er ebenfalls Abteilungsleiter Quantitative Renten / Aktien und von 2007-2014 leitete er die Gruppe Quantitative Renten . Er verantwortete die Entwicklung von Anlagestrategien und Risikomanagementsystemen, deren Umsetzung in Publikums- und Spezialfonds sowie die Betreuung institutioneller Anleger. Bis 2007 war Dr. Wegener Portfoliomanager und Analyst im Team Quantitative Asset Allokation/ Wertsicherungsstrategien. Er studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft und Statistik an der Universität Bielefeld, an der er auch promovierte. Herr Dr. Wegener ist Verfasser von wissenschaftlichen Artikeln zu Themen der Kapitalmarkttheorie und Statistik. Zudem war er als Referent im Rahmen des CIIA-Programms der DVFA und als Lehrbeauftragter an der Wiesbaden Business School tätig.
Dokumente
- Common Equity Factors in Corporate Bond Markets (Published)
- Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets (Published)
- Forecasting in nonlinear univariate time series using penalized splines (Published)
- Functional variance estimation using penalized splines with principal component analysis (Published)
- Examining heterogeneity in implied equity risk premium using penalized splines (Published)
Prof. Dr. Dominik Wolff
Lebenslauf
Dominik Wolff ist Head of Quant Research bei Deka Investment GmbH, Professor für Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences und Habilitand an der Technischen Universität Darmstadt. Seine Forschungsschwerpunkte sind Machine Learning Methoden für Aktienmarktprognosen, für die Aktienauswahl, Natural Language Processing (NLP) im Finanzbereich sowie taktische und strategische Allokationsstrategien. Vor seinem Wechsel zur Deka arbeitete Herr Prof. Dr. Wolff als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken an der Justus-Liebig-Universität Gießen und in der Energiewirtschaft im Energieportfoliomanagement und -handel. Er promovierte in Finance an der Justus-Liebig-Universität Gießen (summa cum laude) und studierte Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen & Supply Chain Mangement an der Universität Mannheim. Er hält außerdem ein Zertifikat in Data Science der Harvard University und ist zertifizierter Data Scientist mit Spezialisierung auf Deep Learning der Fraunhofer-Gesellschaft. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden in führenden wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht, u.a. im Journal of Banking and Finance, European Journal of Finance, Journal of Forecasting, Journal of Asset Management, International Review of Financial Analysis und Journal of Financial Markets Institutions and Money. Herr Dr. Wolff präsentiert regelmäßig bei internationalen Fachkonferenzen und arbeitet als Gutachter für zahlreiche wissenschaftliche Zeitschriften. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten wurde er mit dem Dissertationspreis der Justus-Liebig Universität Giessen und dem Forschungspreis des Bundesverbandes Alternativer Investments (BAI) ausgezeichnet.
https://orcid.org/0000-0002-3518-9291
Dokumente
- Machine Learning Approaches for Equity Market Predictions (Published)
- Do Commodities Add Value in Multi-Asset-Portfolios? An Out-of-Sample Analysis for Different Investment Strategies (Published)
- Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches (Published)
- Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection (Published)
- Struktur und Performance alternativer Asset-Allokationsstrategien (Published)
- Hedging European Government Bond Portfolios during the Recent Sovereign Debt Crisis (Published)
- Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios (Published)
- Return Prediction Models and Portfolio Optimization: Evidence for Industry Portfolios (Published)
- Stock Picking with Machine Learning (Published)
- Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization (Published)
- Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien (Published)
- When machines trade on corporate disclosures: Using text analytics for investment strategies (Published)
- News Embeddings for Sector Timing - A textual similarity based approach to determining trending sectors in news coverage (Working Paper)
- Faktor oder Sektor? (Published)
- News Embeddings for Sector Timing - A textual similarity based approach to determining trending sectors in news coverage (Working Paper)
- When Machines Trade on Corporate Disclosures: Using Text Analytics for Investment Strategies (Published)
- Der Algorithmus sorgt für stabilere Prognosen (Published)
- Investieren mit Künstlicher Intelligenz (Published)
- Natural Language Processing (NLP) wird zukünftig eine große Rolle spielen, (Published)
- Textbasierte Investitionssignale (Published)
- „KI: Neue Technologien erweitern das Spektrum im Portfoliomanagement“ (Published)
- Natural Language Processing (NLP) wird zukünftig eine große Rolle spielen, (Published)
- Der Algorithmus sorgt für stabilere Prognosen (Published)
- Textbasierte Investitionssignale (Published)
- „KI: Neue Technologien erweitern das Spektrum im Portfoliomanagement“ (Published)
- Return Prediction Models and Portfolio Optimization: Evidence for Industry Portfolios (Working Paper)
Carsten Zimmer
Lebenslauf
Carsten Zimmer ist seit Februar 2003- als Portfoliomanager und Analyst im Team Quantitative Produkte Aktien der Deka Investment tätig. Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Entwicklung von quantitativen Anlagestrategien sowie deren Umsetzung in Publikums- und Spezialfonds. Herr Zimmer studierte Wirtschaftsmathematik an der Universität Kaiserslautern.
Dokumente
Johannes Behrens-Türk
Lebenslauf
Johannes Behrens-Türk verantwortet seit 2013 das Nachhaltigkeitsmanagement im Bereich Vorstandsstab & Kommunikation der DekaBank. Er ist seit 2001 bei der DekaBank und leitete bis 2012 die Einheit Interne Kommunikation & Medien. Der gelernte Bankkaufmann und Journalist kam über Sparkassen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und dem Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen, wo er die Abteilung Information & Kommunikation in Erfurt leitete, zur DekaBank.
Schmitz, Hans Christian
Lebenslauf
Hans Christian Schmitz promoviert seit April 2020 am Lehrstuhl für Information Systems Research an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg in Kooperation mit der Deka Investment. In seiner Forschung befasst er sich mit Machine Learning, Text Mining und Natural Language Processing und deren Anwendungsmöglichkeiten in Aktienmarktprognose und Allokationsstrategien. Sein Fokus liegt hierbei in der Analyse von verschiedenen regulatorischen Veröffentlichungen und Nachrichtenquellen und der Vorhersage von deren Einfluss auf Unternehmen, Industrien und Sektoren.
Vor seiner Promotion und der Arbeit in der Deka absolvierte Herr Schmitz das Absolventenprogramm der Julius Bär mit Stationen in Zürich und in London. Er studierte Informatik im Bachelor an der RWTH Aachen und schloss seinen Master in künstlicher Intelligenz an der Universität Utrecht mit einer Arbeit in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz am Standort Kaiserslautern ab.
Dokumente
- When machines trade on corporate disclosures: Using text analytics for investment strategies (Published)
- News Embeddings for Sector Timing - A textual similarity based approach to determining trending sectors in news coverage (Working Paper)
- News Embeddings for Sector Timing - A textual similarity based approach to determining trending sectors in news coverage (Working Paper)
- When Machines Trade on Corporate Disclosures: Using Text Analytics for Investment Strategies (Published)
Dr. Aşty Al-Jaaf
Lebenslauf
Dr. Aşty Al-Jaaf ist als Portfoliomanager in der Einheit Quantitative Alternative Strategien der Deka Investment tätig und managt dort sowohl Derivate- als auch Multi-Asset-Fonds.
Er promovierte an der Technischen Universität Darmstadt in Finance am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dirk Schiereck. Während seiner Promotion forschte er als Gastwissenschaftler an der New York University im Fachbereich Finance and Risk Engineering am Lehrstuhl von Prof. Dr. Peter Carr.
Sein Forschungsinteresse umfasst die Felder Derivate, Volatilität, implizite Informationen aus Optionsdaten, Portfoliooptimierung und Maschinelles Lernen.
Dr. Al-Jaaf ist Mitglied in der American Finance Association, absolvierte mehrere Kurse in den Bereichen Machine Learning und Data Science und ist CAIA Charterholder.
Vor seiner Promotion absolvierte er ein Studium in Finance & Information Management (M.Sc.) an der Goethe Universität sowie in International Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences (B.Sc.).
Dokumente
Dr. Jérôme Blauth
Lebenslauf
Dr. Jérôme Blauth ist seit Juli 2018 für die Deka Investment tätig, wo er zunächst als Bewertungsspezialist für die Bewertung komplexer Equity- und Fixed Income-Derivate verantwortlich war. Seit Oktober 2021 belegt er eine Position als quantitativer Fondsmanager im Bereich Renten. Vor seiner Zeit bei der Deka arbeitet er rund 1,5 Jahre als Consultant bei der d-fine GmbH. Herr Dr. Blauth absolvierte ein Mathematikstudium mit anschließender Promotion in Wahrscheinlichkeitstheorie.
Dokumente
Dr. Stefan Salbrechter
Lebenslauf
Stefan Salbrechter ist als Portfoliomanager in der Einheit Quantitative Asset Allocation bei der Deka Investment tätig. Seine Schwerpunkte liegen bei der Entwicklung von Machine Learning basierten Multi-Asset Prognosemodellen sowie der Portfoliooptimierung. Zuvor promovierte er an der Technischen Universität Wien am Forschungsbereich Finanzwirtschaft und Controlling, wo er auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt war. Der Forschungsschwerpunkt von Dr. Stefan Salbrechter liegt in der Analyse von Finanznachrichten mittels Natural Language Processing (NLP) und maschineller Lernmethoden sowie der Untersuchung ihres Einflusses auf die Finanzmärkte. Seine Forschungsarbeit wurde auf mehreren internationalen Fachkonferenzen vorgestellt.
Dokumente