Das Paper “Decision support for trading financial news: An analysis of ad hoc announcements” von Schmitz, Lutz, Wolff, Neumann erscheint im Journal “Decision Support Systems”
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Finanznachrichten spielen eine wichtige Rolle bei der Preisbildung von Vermögenswerten. Mit der Flut an Informationen nimmt auch ihre Bedeutung für die Kursentwicklung von Assets stetig zu. Dr. Ulrich Neugebauer, Sprecher der...
Artikel zu Sektor Timing mit News Sentiment erscheint im Absolut Report
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Elon Musk übernimmt Twitter. Volkswagen schränkt die Produktion in China ein. Unilever erhöht die Umsatzprognose. An den Finanzmärkten müssen Tag für Tag unzählige Nachrichten wie diese verarbeitet werden. Es ist...
Artikel zu textbasierten Investitionssignalen in Deka Institutionell
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Quantitatives Investieren ist ein äußerst dynamischer Bereich des Asset Managements, der sich, nicht zuletzt durch immer leistungsfähigere Technik, beständig weiterentwickelt. Als einer der größten Anbieter quantitativ gemanagter Lösungen in Deutschland...
Artikel “Natural Language Processing (NLP) wird zukünftig eine große Rolle spielen” erscheint in Markt & Impuls Print Sonderheft „Quant Management bei der Deka“
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The article “Factor or Sector?” by Prof. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov and Dr. Dominik Wolff is published in the magazine “Institutional Money”. https://www.institutional-money.com/fileadmin/emagazin/2021_4_IM/124/index.html
Faktor oder Sektor?
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Erfolgreich eingesetzt wird ML bereits in ausgewählten Deka-Investmentfonds in geringem Umfang als Beimischung. Ein Teil der Anlageentscheidungen erfolgt hier KI-unterstützt. Der ML-Ansatz der Fonds: ein in Bereichskooperation von Dr. Dominik...
Handelsblatt Artikel zum Einsatz von KI im Asset Management
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Das Paper “News Embeddings for Sector Timing” wurde zur Präsentation beim “Inquire UK Practitioner Seminar” angenommen
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Factor investing has experienced enormous growth in recent years. In this article, Prof. Dr. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov and Dr. Dominik Wolff investigate whether factor based allocation strategies offer...
The article “Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien – Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren” is published in in Absolut| Alternative
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Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia Journal of Asset Management, forthcoming Aşty Al-Jaaf Deka Investment GmbH Abstract I use model-free methods to estimate the term structures of the variance...
The paper, “Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia” has been accepted for publication in the Journal of Asset Management.
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Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 2018 Wolfgang Bessler University of Hamburg Georgi Taushanov University of Giessen Dominik Wolff Deka...
The paper “Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios” has been accepted for publication in the Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.
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