News

We analyze machine learning algorithms for stock selection. Our study builds on weekly data for the historical constituents of the S&P500 over the period from January 1999 to March 2021...

17.09.2023

Das Paper “Decision support for trading financial news: An analysis of ad hoc announcements” von Schmitz, Lutz, Wolff, Neumann erscheint im Journal “Decision Support Systems”

More information

Finanznachrichten spielen eine wichtige Rolle bei der Preisbildung von Vermögenswerten. Mit der Flut an Informationen nimmt auch ihre Bedeutung für die Kursentwicklung von Assets stetig zu. Dr. Ulrich Neugebauer, Sprecher der...

17.10.2022

Artikel zu Sektor Timing mit News Sentiment erscheint im Absolut Report

More information

Elon Musk übernimmt Twitter. Volkswagen schränkt die Produktion in China ein. Unilever erhöht die Umsatzprognose. An den Finanzmärkten müssen Tag für Tag unzählige Nachrichten wie diese verarbeitet werden. Es ist...

17.05.2022

Artikel zu textbasierten Investitionssignalen in Deka Institutionell

More information

Quantitatives Investieren ist ein äußerst dynamischer Bereich des Asset Managements, der sich, nicht zuletzt durch immer leistungsfähigere Technik, beständig weiterentwickelt. Als einer der größten Anbieter quantitativ gemanagter Lösungen in Deutschland...

17.05.2022

Artikel “Natural Language Processing (NLP)  wird zukünftig eine große Rolle spielen” erscheint in Markt & Impuls Print Sonderheft „Quant Management bei der Deka“

More information

The article “Factor or Sector?” by Prof. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov and Dr. Dominik Wolff is published in the magazine “Institutional Money”. https://www.institutional-money.com/fileadmin/emagazin/2021_4_IM/124/index.html

03.12.2021

Faktor oder Sektor?

More information

Erfolgreich eingesetzt wird ML bereits in ausgewählten Deka-Investmentfonds in geringem Umfang als Beimischung. Ein Teil der Anlageentscheidungen erfolgt hier KI-unterstützt. Der ML-Ansatz der Fonds: ein in Bereichskooperation von Dr. Dominik...

18.11.2021

Handelsblatt Artikel zum Einsatz von KI im Asset Management

More information

17.11.2021

Das Paper “News Embeddings for Sector Timing” wurde zur Präsentation beim “Inquire UK Practitioner Seminar” angenommen

More information

Factor investing has experienced enormous growth in recent years. In this article, Prof. Dr. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov and Dr. Dominik Wolff investigate whether factor based allocation strategies offer...

06.09.2021

The article “Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien – Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren” is published in in Absolut| Alternative

More information

Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia Journal of Asset Management, forthcoming Aşty Al-Jaaf Deka Investment GmbH Abstract I use model-free methods to estimate the term structures of the variance...

06.09.2021

The paper, “Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia” has been accepted for publication in the Journal of Asset Management.

More information

Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 2018 Wolfgang Bessler University of Hamburg Georgi Taushanov University of Giessen Dominik Wolff Deka...

28.05.2021

The paper “Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios” has been accepted for publication in the Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.

More information