News

Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus dem Institut für quantitative Kapitalmarktforschung.

Factor investing has experienced enormous growth in recent years. In this article, Prof. Dr. Wolfgang Bessler, Dr. Georgi Taushanov and Dr. Dominik Wolff investigate whether factor based allocation strategies offer...

06.09.2021

The article “Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien – Ein Vergleich von Faktoren und Sektoren” is published in in Absolut| Alternative

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Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia Journal of Asset Management, forthcoming Aşty Al-Jaaf Deka Investment GmbH Abstract I use model-free methods to estimate the term structures of the variance...

06.09.2021

The paper, “Dividend Predictability and Higher Moment Risk Premia” has been accepted for publication in the Journal of Asset Management.

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Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 2018 Wolfgang Bessler University of Hamburg Georgi Taushanov University of Giessen Dominik Wolff Deka...

28.05.2021

The paper “Optimal Asset Allocation Strategies for International Equity Portfolios” has been accepted for publication in the Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.

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Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization Journal of Asset Management, forthcoming 41 Pages Posted: 1 Apr 2021 Last revised: 10 May 2021 Wolfgang Bessler University of...

28.05.2021

The paper, “Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization,” has been accepted for publication in the Journal of Asset Management.

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Stock Picking with Machine Learning Dominik Wolff Deka Investment GmbH; Darmstadt University of Technology; Frankfurt University of Applied Sciences Fabian Echterling Deka Investment GmbH Date Written: April 22, 2020 Abstract...

27.05.2020

Current IQAM research (formerly: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) project investigates the use of Machine Learning for stock selection

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Das Paper “Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research” wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

24.02.2020

Das Paper “Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research” wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

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“Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection” erscheint im International Review of Financial Analysis

10.12.2019

“Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection” erscheint

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Der Wissenschaftspreis des BAI 2016 in der Sektion Dissertationen wird an Deka Investment und IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor Dr. Dominik Wolff...

10.12.2019

Wissenschaftspreis des BAI 2016 geht an Deka Investment und IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor

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Das Paper “Optimal Asset Allocation Strategies: Sector vs. Country” von Georgi Taushanov, Dominik Wolff und Wolfgang Bessler wurde mit dem Best Paper Award auf der 21. Konferenz der Eurasia Business...

10.12.2019

Forschungsarbeit in Kooperation mit IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) ausgezeichnet

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Der Dissertationspreis 2016 der Justus-Liebig-Universität Giessen in der Sektion Rechts- und Wirtschaftswissenschaften geht an IQAM Research Autor Dr. Dominik Wolff.

10.12.2019

IQAM Research Autor mit Dissertationspreis ausgezeichnet

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