Factor Investing und Asset-Allokationsstrategien

24.08.2021

Empirische Kapitalmarktforschung, Risk & Optimization

Absolut Alternative

Autoren

Wolff, Dr. Dominik Prof. Dr. Wolfgang Bessler Dr. Georgi Taushanov

Abstract

Factor Investing erlebte in den letzten Jahren ein enormes Wachstum.
In dem folgenden Fachbeitrag untersuchen Prof. Dr. Wolfgang Bessler,
Dr. Georgi Taushanov und Dr. Dominik Wolff, ob auf Faktoren
basierende Allokationsstrategien dem Anleger eine bessere Portfolioperformance
bieten als traditionelle Sektorallokationen. Dabei werden
die Performance und die Performanceunterschiede von Sektor- und
Faktor-Portfolios für verschiedene Allokationsstrategien und Portfolio-
Optimierungsansätze analysiert.