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Hier finden Sie aktuelle Meldungen aus dem Institut für quantitative Kapitalmarktforschung.

Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization Journal of Asset Management, forthcoming 41 Pages Posted: 1 Apr 2021 Last revised: 10 May 2021 Wolfgang Bessler University of...

28.05.2021

The paper, “Factor-Investing and Asset Allocation Strategies: A Comparison of Factor Versus Sector Optimization,” has been accepted for publication in the Journal of Asset Management.

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Stock Picking with Machine Learning Dominik Wolff Deka Investment GmbH; Darmstadt University of Technology; Frankfurt University of Applied Sciences Fabian Echterling Deka Investment GmbH Date Written: April 22, 2020 Abstract...

27.05.2020

Current IQAM research (formerly: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) project investigates the use of Machine Learning for stock selection

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Das Paper “Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research” wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

24.02.2020

Das Paper “Factor-based Investing in Government Bond Markets: The Current State of Research” wurde im Journal of Asset Management zur Veröffentlichung akzeptiert

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“Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection” erscheint im International Review of Financial Analysis

10.12.2019

“Analyzing Hedging Strategies for Fixed Income Portfolios: A Bayesian Approach for Model Selection” erscheint

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Der Wissenschaftspreis des BAI 2016 in der Sektion Dissertationen wird an Deka Investment und IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor Dr. Dominik Wolff...

10.12.2019

Wissenschaftspreis des BAI 2016 geht an Deka Investment und IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) Autor

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Das Paper “Optimal Asset Allocation Strategies: Sector vs. Country” von Georgi Taushanov, Dominik Wolff und Wolfgang Bessler wurde mit dem Best Paper Award auf der 21. Konferenz der Eurasia Business...

10.12.2019

Forschungsarbeit in Kooperation mit IQAM Research (vormals: „IQ-Kap: Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank GmbH“) ausgezeichnet

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Der Dissertationspreis 2016 der Justus-Liebig-Universität Giessen in der Sektion Rechts- und Wirtschaftswissenschaften geht an IQAM Research Autor Dr. Dominik Wolff.

10.12.2019

IQAM Research Autor mit Dissertationspreis ausgezeichnet

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Das Forschungspapier „Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets“ untersucht die Auswirkung verhaltensökonomischer Merkmale auf den Erfolg der technische Analyse bei Unternehmensanleihen. Zunächst werden Dezile anhand von Unsicherheitsfaktoren...

10.12.2019

Das Paper “Exploiting Uncertainty with Market Timing in Corporate Bond Markets” erscheint

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Das Paper “The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective” von Demir Bektic erscheint in Review of Financial Economics

10.12.2019

Das Paper “The Low Beta Anomaly: A Corporate Bond Investor’s Perspective” erscheint

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Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets von Demir Bektic, Josef-Stefan Wenzler, Michael Wegener, Dirk Schiereck und Timo Spielmann erscheint im Journal of Portfolio Management

06.12.2019

Das Paper Extending Fama-French Factors to Corporate Bond Markets erscheint im Journal of Portfolio Management

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