{"id":2130,"date":"2024-04-08T16:15:47","date_gmt":"2024-04-08T14:15:47","guid":{"rendered":"https:\/\/iqam-research.de\/forschungspreis\/iqam-research-prize-2024\/"},"modified":"2026-01-28T13:37:23","modified_gmt":"2026-01-28T12:37:23","slug":"iqam-research-prize-2024","status":"publish","type":"iqkap_preis","link":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/research-award\/iqam-research-prize-2024\/","title":{"rendered":"2024"},"content":{"rendered":"\n<div id=\"Die_Preistraeger\" class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading underline\">IQAM-Forschungspreis 2024<\/h2>\n\n\n        <div class=\"contentNavigation\">\r\n            <ul class=\"menu\">\r\n                                    <li class=\"\">\r\n                        <a href=\"https:\/\/iqam-research.de\/en\/research-award\/iqam-research-prize-2024\/#content-wrapper\">2024<\/a>\r\n                    <\/li>\r\n                                        <li class=\"\">\r\n                        <a href=\"https:\/\/iqam-research.de\/en\/research-award\/2022\/#content-wrapper\">2022<\/a>\r\n                    <\/li>\r\n                                        <li class=\"\">\r\n                        <a href=\"https:\/\/iqam-research.de\/en\/research-award\/forschungspreis-2020\/#content-wrapper\">2020<\/a>\r\n                    <\/li>\r\n                                        <li class=\"\">\r\n                        <a href=\"https:\/\/iqam-research.de\/en\/research-award\/2018\/#content-wrapper\">2018<\/a>\r\n                    <\/li>\r\n                                        <li class=\"\">\r\n                        <a href=\"https:\/\/iqam-research.de\/en\/research-award\/2016\/#content-wrapper\">2016<\/a>\r\n                    <\/li>\r\n                                <\/ul>\r\n        <\/div>\r\n        \n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das private Institut f\u00fcr quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank vergab 2024 zum f\u00fcnften Mal einen Research-Preis<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im zweij\u00e4hrigen Turnus zeichnet das Deka-IQAM-Forschungsinstitut exzellente Forschungsarbeiten aus dem Gebiet der Kapitalmarktforschung aus. Am 19. November 2024 war es wieder soweit. Zum f\u00fcnften Mal wurden die besten Arbeiten ausgezeichnet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aus der Vielzahl der eingereichten Arbeiten \u00fcberzeugten den wissenschaftliche Beirat vom Deka-IQAM-Research drei Studien besonders. Das sechsk\u00f6pfige Gremium bewertete die aus aller Welt eingereichten Arbeiten sowohl nach ihrem theoretischen Beitrag als auch nach ihrer praktischen Relevanz.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Geehrt wurden folgende Arbeiten:<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading underline\">Die Preistr\u00e4ger<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table class=\"has-fixed-layout\"><tbody><tr><td><strong>1. Prize: \u201eNarrative Attention Pricing\u201d &nbsp;<\/strong><\/td><td>Hojoon Lee, Xiaoxia Lou, Gideon Ozik, Ronnie Sadka (EDHEC Business School<\/td><\/tr><tr><td><strong>2. Prize: \u201cHedging Climate Change Risk: A Real-time Market Attention Approach\u201d<\/strong><strong>&nbsp;<\/strong><\/td><td>Yang Cao, Miao Liu, Rachel Xi Zhang (Carroll School of Management, Boston College)<\/td><\/tr><tr><td><strong>3. Prize: \u201eGrowing the Efficient Frontier on Panel Trees\u201c &nbsp;<\/strong><\/td><td>Lin William Cong, Guanhao Feng, Jingyu He, Xin He (Cornell University SC Johnson College of Business and NBER)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div id=\"Hintergrund\" class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/inline.deka.de\/web\/senders\/57f2cbad-6663-471a-8dcb-78cab03029f8\/documents\/1db759dc-b018-4ec4-aba6-fdcfd1f11c6b?modified=1732087957619\" alt=\"Link zur Bildvorschau\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" id=\"isPasted\">Von von links nach rechts: Dr. Michael Wegener, Dr. Matthias Danne, die Preistr\u00e4ger Gideon Ozik und Miao Liu sowie Dr. Ulrich Neugebauer, Dr. Dominik Wolff und Valery Trosdorf&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Trends beeinflussen Aktienkurse: Zu dieser Erkenntnis kommt die Studie \u201eNarrative Attention Pricing\u201d von Hojoon Lee, Xiaoxia Lou, Gideon Ozik und &nbsp;Ronnie Sadka von der EDHEC Business School in Frankreich. Das Team hat seit 2013 hunderte von Nachrichtenartikeln analysiert und etwa 350 Trends identifiziert. Darunter fallen Begriffe wie Cloud Computing, Renewable Energy, Social Media und National Security.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Autoren der Studie haben f\u00fcr jede Aktie berechnet, ob der Aktienkurs von dem Thema eher negativ oder positiv beeinflusst wird. Danach werden die Aktien nach diesem Einflussfaktor sortiert und sogenannte long-short Portfolios f\u00fcr jedes Thema gebildet. Der Unterschied in den Renditen von long und short Portfolios betr\u00e4gt im Mittel 7 Prozent. Das hat gezeigt, dass Trends einen wesentlichen Einfluss auf Aktienrenditen haben und potenziell bei der Aktienselektion im Fondsmanagement hilfreich sein k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Den zweiten Platz belegte die Studie \u201cHedging Climate Change Risk: A Real-time Market Attention Approach\u201c. &nbsp;Die Autoren von der Carroll School of Management am Boston College stellen eine neue Methode zur Messung von Klimarisiken vor. Durch die Verkn\u00fcpfung von Earnings Calls, an denen b\u00f6rsennotierte Unternehmen die Finanzergebnisse des letzten Berichtszeitraums besprechen, mit Aktienkursdaten, konnte das Team die Verlust- und Gewinnchancen von Unternehmen zu Klimarisiken messen. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Die Top 3 komplettiert eine Studie \u00fcber die Sch\u00e4tzung der Effizienzlinien von Aktienportfolios mittels baumbasierter Modelle. Ein Portfolio gilt als effizient, wenn kein anderes Portfolio bei gleichem oder geringerem Risiko eine h\u00f6here Rendite bietet.<\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IQAM-Forschungspreis 2024 Das private Institut f\u00fcr quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank vergab 2024 zum f\u00fcnften Mal einen Research-Preis Im zweij\u00e4hrigen Turnus zeichnet das Deka-IQAM-Forschungsinstitut exzellente Forschungsarbeiten aus dem Gebiet der Kapitalmarktforschung&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"menu_order":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-2130","iqkap_preis","type-iqkap_preis","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/iqkap_preis\/2130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/iqkap_preis"}],"about":[{"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/iqkap_preis"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/iqkap_preis\/2130\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2221,"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/iqkap_preis\/2130\/revisions\/2221"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/iqam-research.de\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}